لمحة عامة

تزوّد دورة تقييم مخاطر الائتمان هذه المشاركين فيها بنظرة شاملة حول المفاهيم والمنهجيات الأساسية التي تمكّنهم من فهم مخاطر الائتمان وأدوات النمذجة المستخدمة في قياس مخاطر الائتمان وأفضل الممارسات الحالية في تقنيات إدارة مخاطر الائتمان، كما تركّز الدورة على الممارسات العملية لتقييم مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية، ذلك إلى جانب الأدوات والإجراءات الكمية والمنهجية الفعّالة في قياس وتخفيف وإدارة مخاطر الائتمان.

لقد تغيّرت أساليب معالجة مخاطر الائتمان إلى حد كبير منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. فقبل ذلك كان من غير الممكن تصديق أن البنوك الاستثمارية وشركات التأمين العالمية الكبرى قد تتخلف عن السداد لمواجهتها أزمة ائتمانية وسيولة، ولكن منذ الأزمة تحوّل المنظور العالمي لمعظم جوانب تقنيات إدارة المخاطر، وركزت جهات الرقابة المالية ولجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل كبير على الحاجة إلى أساليب مبتكرة وأكثر صرامة لنمذجة الضغوط المالية وأنواع تدهور سوق الائتمان الذي شهدته الأزمة.

المنهجية

تستخدم هذه الدورة التدريبية نماذج الإكسل في تحليل الائتمان، وتمارين الحساب الفردية، والأنشطة الجماعية، والنقاشات العامة.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

تحديد العناصر الأساسية لمخاطر الائتمان

تحليل الدوافع المالية الصغيرة لمخاطر الائتمان، وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على مخاطر الائتمان على نطاق المنظومة

شرح تقنيات النمذجة لتقييم مخاطر الائتمان

إظهار الكفاءة في استخدام المنهجيات والأدوات المختلفة لاحتساب الجدارة الائتمانية

إظهار استخدام ومخاطر المشتقات الائتمانية

تطبيق تقنيات إدارة الضمانات على التعرض لمشتقات الائتمان

الفئات المستهدفة

تستهدف هذه الدورة التدريبية موظفي البنوك والمصارف العاملين في مجال المخاطر الائتمانية، كما تستهدف أيضاً موزعي الأصول، والاستراتيجيين في إدارة المحافظ المالية، ومدراء صناديق الثروة السيادية، وموظفي البحوث، ومدراء/ مراقبي المخاطر، والمستثمرين من القطاع الخاص وكبار موظفي مكاتب الدعم.

كما أن هذه الدورة التدريبية مفيدة لمن يرغبون في تعميق معرفتهم بمجال نمذجة الائتمان والامتثال لقواعد وتشريعات مخاطر الائتمان في المنشآت المالية.

الكفاءات المستهدفة

نمذجة مخاطر الائتمان

تقييم الطلبات الائتمانية

تقييم قروض التمويل والتسهيلات الائتمانية

الامتثال لجميع التشريعات المتعلقة بالائتمان

إدارة لجنة الائتمان ولجنة المخاطر

أساسيات مخاطر الائتمان

المفاهيم المالية الكلية والجزئية الرئيسية لمخاطر الائتمان

قياس مخاطر الائتمان والنتائج السلبية

تقييم مخاطر الائتمان واحتمال التخلف عن محافظ القروض

المحددات الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان :

PD احتمالية التخلّف عن السداد  

(EAD) التعرض لخطر عدم الوفاء 

(LGD) خسارة عدم الوفاء  

ترحيل الائتمان والمصفوفات الانتقالية

التحليل الأساسي للبيانات المالية، والنسب الرئيسية، والخصائص النوعية للميزانية العمومية

مخاطر ائتمان الطوارئ وخارج الميزانية

المنهجيات السوقية، وهوامش السندات، ومعدلات المبادلة

مخاطر الائتمان للطرف المقابل

الجدارة الائتمانية، ونمذجة مخاطر الائتمان، وتحليل المخاطر، وتقييم الجدارة الائتمانية.

منهجيات وتطبيق التصنيف الائتماني

(CRAs) مراجعة أنظمة التصنيفات في وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية    

وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية - موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش

نظرة عامة على منهجيات التصنيف - تحليل المصدر والبيانات التاريخية ودورات الأعمال

تصنيفات الأوراق المالية التجارية

التصنيفات السيادية - نهج للأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة

تضارب المصالح - تمثل جهات إصدار الائتمان ولكنها مصممة لحماية مشتري الائتمان

 و غيرها من المستقات ؟(CDOs)ما هي أسباب تدني مستوى أداء وكالات التصنيف الائتماني في تصنيف التزامات الديون المضمونة  

 (VaR) مصفوفات ترحيل التصنيفات - استخدام البنوك لتحديد قيمة مخاطر الائتمان المعرضة للخطر  

تأثير الترقيات/ التخفيضات على تصورات السوق للجدارة الائتمانية

قانون دود فرانك - إلغاء التشديد على اعتماد الشركات المالية على التصنيفات الخارجية

رسوم رأس المال والمبادئ المحاسبية

مراجعة الاختلاف بين الدفاتر المصرفية ودفاتر التداول

 في معالجة التحكيم التنظيميIII محاولات بازل  

معالجة الأوراق المالية والتعرضات خارج الميزانية العمومية

 و صرامة الميزانيات العمومية(HQLA)العناصر المتاحة لمشكلات البيع - التأثيرات على السيولة، والأصول السائلة عالية الجودة  

التدقيق التفصيلي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 - الجدول الزمني للتنفيذ، مزيد من المراجعات؟

الاعتراف بالخسائر المتوقعة والإنذار المبكر بانخفاض قيمة الأصول

التكلفة المطفأة - وفقاً لمتطلبات الاستحقاق

 (FVOCI) القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر  

 (FVPL) القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة  

مخاطر الائتمان للطرف المقابل

دراسة الجوانب المختلفة للمخاطر الائتمانية التي تتوقف على الخسائر المتكبدة من فشل المدين في الوفاء بالالتزامات التعاقدية

التمييز بين المكونات المنفصلة لمخاطر الائتمان

احتمال تخلّف المقترض عن السداد - كيف يمكن وضع تقديرات موثوق بها؟

احتمال خفض أو توسعة هوامش الائتمان للطرف المقابل

معدل الاسترداد - ما هي نسبة الالتزام التي يمكن استردادها بعد التخلف عن السداد؟

التعرض لمخاطر الائتمان - تقدير حجم الخسارة بالنسبة إلى المخزون المؤقت لرأس المال

  الرئيسية , و ملحق دعم الإئتمان.ISDA تحديد حدث التخلف عن سداد الائتمان، واتفاقية 

فهم مفاهيم التصنيف الائتماني والجدارة الائتمانية والفحص النقدي لمدى فائدة هذه المفاهيم في تحديد المخاطر الفعلية للتخلّف عن السداد؟

المكونات الجديدة في إطار عمل بازل 3 لمعالجة المشكلات المتعلقة بالتخلّف عن السداد وتدهور جودة الائتمان للأطراف المقابلة

 (CVA) تسوية تقييم الائتمان 

 (DVA) وتسوية تقييم الديون 

(EE) شرح المفاهيم الأساسية للتعرض المتوقع  

 (EPE) والتعرض الإيجابي المتوقع  

 (WWR) والمخاطر الخاطئة  

قياس مخاطر الائتمان وتقنيات نمذجة مخاطر الائتمان

مقاييس الائتمان وأنظمة تقييم الجدارة الائتمانية وتصنيفها

النمذجة الكمية لمخاطر الائتمان باستخدام العمليات العشوائية

 تقنيات المسافة الى التخلف عن السدادKMVتقدير احتمالية التخلّف عن السداد نموذج 

شرح كيف يمكن فهم الدين وحقوق الملكية كخيارات متاحة الشركة

 و التزامات الرهن العقاري المضمون و غيرها من المركبات المهيكليةCDO تقنيات نمذجة مخاطر التخلّف عن السداد لمركبات التزامات الديون 

الدروس المستفادة من الأدوات الاستثمارية الخاصة والتمويلات الأخرى خارج الميزانية عن إدارة مخاطر الائتمان

 لتضمين مقياس للقيمة الافتراضية المعرضة للخطرVaR تكييف مقاييس  

مصفوفات ترحيل الائتمان - التوسع عبر أطر زمنية مختلفة

 VaR و السوق VaR (CVaR) دمج الائتمان  

 copula الاحتمالات المشتركة للتخلف عن السداد – تقنيات -CVaR محفظة  

 و معدلات الاستردادLGD تقنيات لتقدير  الخسارة المقدّمة الافتراضية  

مخاطر الائتمان السيادي